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表紙・目次 (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818
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Approximating the Early Exercise Boundary for American-style Options (Financial Modeling and Analysis) Kimura, Toshikazu (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 1-16
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First Passage Time in Real Options (Financial Modeling and Analysis) Tanaka, Keiichi (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 17-32
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The Valuation of Callable Financial Options with Regime Switches : A Discrete-time Model (Financial Modeling and Analysis) Sato, Kimitoshi; Sawaki, Katsushige (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 33-46
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日本株式市場における経済レジームファクターの役割 (ファイナンスの数理解析とその応用) 徳永, 拓也; 宮崎, 浩一 (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 47-67
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The Effect of Executive Stock Option Grants on Financing Decisions (Financial Modeling and Analysis) Yagi, Kyoko; Takashima, Ryuta (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 68-76
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公的年金の数理モデル (ファイナンスの数理解析とその応用) 浦谷, 規; 小澤, 正典 (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 77-84
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Game Russian option with the finite maturity (Financial Modeling and Analysis) Suzuki, Atsuo; Sawaki, Katsushige (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 85-90
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Quantitative Operational Risk Management : Properties of Operational Value at Risk (OpVaR) (Financial Modeling and Analysis) Kato, Takashi (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 91-112
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熱方程式の逆問題とバイナリーオプションのキャリブレーションについて (ファイナンスの数理解析とその応用) 大田, 靖; 鍛冶, 俊輔 (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 113-121
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A Modified Arbitrage-Free Nelson Siegel Model : An Alternative Affine Term Structure Model of Interest Rates (Financial Modeling and Analysis) Ohnishi, Masamitsu; Sim, Dara (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 122-147
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An approximation scheme for optimal stochastic control problems (Financial Modeling and Analysis) Nakano, Yumiharu (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 148-157
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フィルタリングの手法の多変量への拡張とその応用 (ファイナンスの数理解析とその応用) 井上, 昭彦; 笠原, 雪夫; Pourahmadi, Mohsen (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 158-162
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A Note on Risk Measure Theory from a Category-Theoretic Point of View (Financial Modeling and Analysis) Adachi, Takanori (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 163-180
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