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表紙・目次    (2012-12)   数理解析研究所講究録, 1818
Approximating the Early Exercise Boundary for American-style Options (Financial Modeling and Analysis)   Kimura, Toshikazu (2012-12)   数理解析研究所講究録, 1818: 1-16
First Passage Time in Real Options (Financial Modeling and Analysis)   Tanaka, Keiichi (2012-12)   数理解析研究所講究録, 1818: 17-32
The Valuation of Callable Financial Options with Regime Switches : A Discrete-time Model (Financial Modeling and Analysis)   Sato, Kimitoshi; Sawaki, Katsushige (2012-12)   数理解析研究所講究録, 1818: 33-46
日本株式市場における経済レジームファクターの役割 (ファイナンスの数理解析とその応用)   徳永, 拓也; 宮崎, 浩一 (2012-12)   数理解析研究所講究録, 1818: 47-67
The Effect of Executive Stock Option Grants on Financing Decisions (Financial Modeling and Analysis)   Yagi, Kyoko; Takashima, Ryuta (2012-12)   数理解析研究所講究録, 1818: 68-76
公的年金の数理モデル (ファイナンスの数理解析とその応用)   浦谷, 規; 小澤, 正典 (2012-12)   数理解析研究所講究録, 1818: 77-84
Game Russian option with the finite maturity (Financial Modeling and Analysis)   Suzuki, Atsuo; Sawaki, Katsushige (2012-12)   数理解析研究所講究録, 1818: 85-90
Quantitative Operational Risk Management : Properties of Operational Value at Risk (OpVaR) (Financial Modeling and Analysis)   Kato, Takashi (2012-12)   数理解析研究所講究録, 1818: 91-112
熱方程式の逆問題とバイナリーオプションのキャリブレーションについて (ファイナンスの数理解析とその応用)   大田, 靖; 鍛冶, 俊輔 (2012-12)   数理解析研究所講究録, 1818: 113-121
A Modified Arbitrage-Free Nelson Siegel Model : An Alternative Affine Term Structure Model of Interest Rates (Financial Modeling and Analysis)   Ohnishi, Masamitsu; Sim, Dara (2012-12)   数理解析研究所講究録, 1818: 122-147
An approximation scheme for optimal stochastic control problems (Financial Modeling and Analysis)   Nakano, Yumiharu (2012-12)   数理解析研究所講究録, 1818: 148-157
フィルタリングの手法の多変量への拡張とその応用 (ファイナンスの数理解析とその応用)   井上, 昭彦; 笠原, 雪夫; Pourahmadi, Mohsen (2012-12)   数理解析研究所講究録, 1818: 158-162
A Note on Risk Measure Theory from a Category-Theoretic Point of View (Financial Modeling and Analysis)   Adachi, Takanori (2012-12)   数理解析研究所講究録, 1818: 163-180